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是的，如果您认为小贷公司发送的短信骚扰了您或您的朋友，您可以报警。骚扰行为可能涉及到侵犯个人隐私、扰乱正常生活秩序等问题，属于违法行为。

您可以向当地公安机关报案，提供相关证据，例如短信记录、电话录音等，以证明小贷公司的骚扰行为，警方将会对此展开调查，并根据情况对小贷公司采取相应的法律措施。

您也可以考虑向相关监管部门或消费者保护机构投诉，以促使小贷公司改正其不当行为。